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金融观点下随机分析基础
发布时间:14/04/28   阅读次数:3247   新闻作者:岳昌庆

21世纪人类已经进入金融时代,金融无处不在并已形成一个庞大体系。数学方法在金融学中被广泛应用,而金融学研究不确定性条件下的决策,如股票定价、期权定价模型的参数分别是期望红利和期望收益变动率,永远存在着不确定性。作为金融学的两大分支之一的微观金融学,就是研究如何在不确定的环境下,通过资本市场,对资源进行跨期最优配置的理论体系,也就是在不确定环境下如何进行最优化。而研究处理不确定性的最有力的工具就是由现代数学提供的随机过程与随机分析理论。因此,对于随机分析,正如本书原作者Thomas Mikosch所说的:“不仅经济系和数学系的学生与教师需要了解,金融机构从业人员对此也应该知道的更多。”

但是随机分析理论对非数学系的学生来说是艰深的,很难读懂。绝大部分随机分析教材的对象是相关方向的研究生和教师。基于让更多没有深厚数学基础的人了解随机分析这一目的,《金融观点下随机分析基础》一书面向应用,选取了随机分析中最基础而核心的内容,对抽象的理论多是采用启发式的解释和说明,因此对读者数学基础的要求并不是很高,任何一位学过微积分和初等概率论的学生都可以读懂这本书。这是一本理论结合实际的经典教材,以经济金融为应用背景, 基础中有引申,小巧精制、简洁明了,没有高深的理论。书中有很多图,直观地解释了随机过程、随机分析中一些晦涩难懂的理论问题。这是一本通俗易懂的随机分析教材,特别是书里结合了一些金融经济学模型,非常适合没有概率论专业基础的人学习。 正因为如此,此书的英文原著一经出版便获得了广泛的欢迎,原著1998年由新加坡世界科技出版公司(world scientific publishing company)出版,先后于1999年,2000年,2003年,2004年,2006年,2008年,2011年多次重印。

对于没有较深数学基础的非数学专业的中国学生而言,读一本英文的数学书还是比较困难的,因此中译本对学习会有更大的帮助。

原书作者著书的目的是给非数学专业的经济学、金融学方向的学生使用的数学教材,内容比较浅显,适用范围很广,可以作为数学专业学生随机分析的入门书,更可以作为非数学专业如经济学、金融学方向的高年级本科生、研究生作为相应课程的教材和教学参考书,还可以作为广大经济学、金融学爱好者的自学参考书。

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